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これは金融パッケージ(第0.1版)です。
すべての関数において、 rateは複利率であり、 numは期間で正でなくてはいけません。 また、flowはキャッシュフローを示すので、 産出はフローが負になり、投入は正になります。
このパッケージで定義された関数を使う前に、
load("finance")$と書いてパッケージをロードしなければいけないことに
注意してください。
著者: Nicolas Guarin Zapata.
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2つの日付の距離を、 1年が360日、1月は30日と仮定して計算します。
例:
(%i1) load("finance")$
(%i2) days360(2008,12,16,2007,3,25);
(%o2) - 621
ある利率を与えられたとして、現在価値の将来価値を計算します。 rateは利率で、PVは現在価値、 numは期間です。
例:
(%i1) load("finance")$
(%i2) fv(0.12,1000,3);
(%o2) 1404.928
ある利率を与えられたとして、将来価値の現在価値を計算します。 rateは利率で、PVは現在価値、 numは期間です。
例:
(%i1) load("finance")$
(%i2) pv(0.12,1000,3);
(%o2) 711.7802478134108
時間順でマネーフローを、 正の値は青で上に、負の値は赤で下に プロットします。 フローの向きは値の符号で与えられます。 valはフローの値のリストです。
例:
(%i1) load("finance")$
(%i2) graph_flow([-5000,-3000,800,1300,1500,2000])$
(総額のような)現在価値がわかっている年金を計算できます。 年金は一定で定期払いです。 rateは利率で、PVは現在価値、 numは期間です。
例:
(%i1) load("finance")$
(%i2) annuity_pv(0.12,5000,10);
(%o2) 884.9208207992202
要望価値(将来価値)がわかっている年金を計算できます。 年金は一定で定期払いです。 rateは利率で、PVは将来価値、 numは期間です。
例:
(%i1) load("finance")$
(%i2) annuity_fv(0.12,65000,10);
(%o2) 3703.970670389863
(総額のような)現在価値がわかっている年金を計算できます。 年金は割増定期払いです。 rateは利率で、growing_rateは成長率、 PVは現在価値、numは期間です。
例:
(%i1) load("finance")$
(%i2) geo_annuity_pv(0.14,0.05,5000,10);
(%o2) 802.6888176505123
要望価値(将来価値)がわかっている年金を計算できます。 年金は割増定期払いです。 rateは利率で、growing_rateは成長率、 FVは将来価値、numは期間です。
例:
(%i1) load("finance")$
(%i2) geo_annuity_fv(0.14,0.05,5000,10);
(%o2) 216.5203395312695
特定率で決定された償却表。 rateは利率で、ammountは総価値、 numは期間です。
例:
(%i1) load("finance")$
(%i2) amortization(0.05,56000,12)$
"n" "Balance" "Interest" "Amortization" "Payment"
0.000 56000.000 0.000 0.000 0.000
1.000 52481.777 2800.000 3518.223 6318.223
2.000 48787.643 2624.089 3694.134 6318.223
3.000 44908.802 2439.382 3878.841 6318.223
4.000 40836.019 2245.440 4072.783 6318.223
5.000 36559.597 2041.801 4276.422 6318.223
6.000 32069.354 1827.980 4490.243 6318.223
7.000 27354.599 1603.468 4714.755 6318.223
8.000 22404.106 1367.730 4950.493 6318.223
9.000 17206.088 1120.205 5198.018 6318.223
10.000 11748.170 860.304 5457.919 6318.223
11.000 6017.355 587.408 5730.814 6318.223
12.000 0.000 300.868 6017.355 6318.223
arit_amortizationによって、特定率で決定された割増払いの償却表を計算することができます。
支払いは一定ではなく、算術級数的成長を示し、
増分は"Payment"列の連続する2行の差であることに注意してください。
rateは利率で、incrementは増分、ammountは総価値、
numは期間です。
例:
(%i1) load("finance")$
(%i2) arit_amortization(0.05,1000,56000,12)$
"n" "Balance" "Interest" "Amortization" "Payment"
0.000 56000.000 0.000 0.000 0.000
1.000 57403.679 2800.000 -1403.679 1396.321
2.000 57877.541 2870.184 -473.863 2396.321
3.000 57375.097 2893.877 502.444 3396.321
4.000 55847.530 2868.755 1527.567 4396.321
5.000 53243.586 2792.377 2603.945 5396.321
6.000 49509.443 2662.179 3734.142 6396.321
7.000 44588.594 2475.472 4920.849 7396.321
8.000 38421.703 2229.430 6166.892 8396.321
9.000 30946.466 1921.085 7475.236 9396.321
10.000 22097.468 1547.323 8848.998 10396.321
11.000 11806.020 1104.873 10291.448 11396.321
12.000 -0.000 590.301 11806.020 12396.321
geo_amortizationによって、ある率、ある総額、ある期間で決定された償却表を見つけることができます。
支払いは一定ではなく、幾何級数的成長を示し、 growing_rateは"Payment"列の連続する2行の比率であることに注意してください。 rateは利率で、ammountは総価値、 numは期間です。
例:
(%i1) load("finance")$
(%i2) geo_amortization(0.05,0.03,56000,12)$
"n" "Balance" "Interest" "Amortization" "Payment"
0.000 56000.000 0.000 0.000 0.000
1.000 53365.296 2800.000 2634.704 5434.704
2.000 50435.816 2668.265 2929.480 5597.745
3.000 47191.930 2521.791 3243.886 5765.677
4.000 43612.879 2359.596 3579.051 5938.648
5.000 39676.716 2180.644 3936.163 6116.807
6.000 35360.240 1983.836 4316.475 6300.311
7.000 30638.932 1768.012 4721.309 6489.321
8.000 25486.878 1531.947 5152.054 6684.000
9.000 19876.702 1274.344 5610.176 6884.520
10.000 13779.481 993.835 6097.221 7091.056
11.000 7164.668 688.974 6614.813 7303.787
12.000 0.000 358.233 7164.668 7522.901
savingによって、定額預金での価値を表すテーブルを見つけることができます。
ammountは要望量を、numは預金の期間を表します。
例:
(%i1) load("finance")$
(%i2) saving(0.15,12000,15)$
"n" "Balance" "Interest" "Payment"
0.000 0.000 0.000 0.000
1.000 252.205 0.000 252.205
2.000 542.240 37.831 252.205
3.000 875.781 81.336 252.205
4.000 1259.352 131.367 252.205
5.000 1700.460 188.903 252.205
6.000 2207.733 255.069 252.205
7.000 2791.098 331.160 252.205
8.000 3461.967 418.665 252.205
9.000 4233.467 519.295 252.205
10.000 5120.692 635.020 252.205
11.000 6141.000 768.104 252.205
12.000 7314.355 921.150 252.205
13.000 8663.713 1097.153 252.205
14.000 10215.474 1299.557 252.205
15.000 12000.000 1532.321 252.205
プロジェクトに関する存続可能性を評価するために、価値系列の正味現在価値を計算します。 flowValues es una lista con los valores para cada periodo.
例:
(%i1) load("finance")$
(%i2) npv(0.25,[100,500,323,124,300]);
(%o2) 714.4703999999999
IRR (内部利益率)は正味現在価値をゼロにする割引率の値です。 flowValues los valores para cada periodo (para periodos mayores a 0) y I0 el valor para el periodo cero.
例:
(%i1) load("finance")$
(%i2) res:irr([-5000,0,800,1300,1500,2000],0)$
(%i3) rhs(res[1][1]);
(%o3) .03009250374237132
便益コスト比を計算します。 便益は投入の正味現在価値(NPV)で、 コストは産出の正味現在価値(NPV)です。 もし特定の期間に関して投入価値か産出価値がゼロなら、 投入/産出比はその期間で0となることに注意してください。 rateは利率であり、 inputは投入価値のリスト、 outputは産出価値のリストです。
例:
(%i1) load("finance")$
(%i2) benefit_cost(0.24,[0,300,500,150],[100,320,0,180]);
(%o2) 1.427249324905784